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DATE: CATEGORY: └システムトレード
いまやっているピボット&フィボナッチのまえに、
これまで使ってきたシステムにAUD/JPYの1時間足の4本値を放り込んでみた。

自作した中で一番優秀なシステムに入れてみました。

期間は2010年1月4日~9月10日までの1時間足データと4時間足データを使用

bdcam 2011-05-15 16-17-29-745

bdcam 2011-05-15 16-18-55-582

条件は1時間足で出したピボットを用いて売買
4時間後に確定する4時間足で決済する。

1時、2時、3時、4時の時点で出た4本値をピボットし
S1,B1でそれぞれ買いと売りの新規建て。
逆行して反対が約定した時点でLCなので特にLCは設定せず。
4時の足が出た時点(終値)で決済したとする

例えば朝7時から毎時ちょうどになったら前の1時間の4本値からピボット
この場合朝5時のNYクローズの1時間足の4本値をつかう
8時になったら7時の、9時になったら8時の足を使う
11時になったらすべて決済。+10時の足を使って新規発注
12時、13時、14時で新規発注 15時で全部決済・・・・という感じ

この成績を見てわかること
・1月から9月まで毎日1時間以下の睡眠の繰り返すして発注+決済で5940回くらい作業
・片方、あるいは両方約定するのが3487回
・4時間の間に3.97円動くこともあった
・最大損失が1.2円で最大連敗数が13で最大ドローダウン-13.63円なのでまあまあ安心
・3分の1の取引回数だとしても1162回で128.43円利益、9ヶ月で12843pips(1枚)

開いてる4時間で4回注文でもいいかも
こんなんじゃシグナル公開は無理だな
指標発表時とかジャンプしたらどうするんだ?
59分50秒くらいに決済ということでお茶を濁す。

これのフィボナッチブレイクも作成しないと・・・
それがおわったらちゃんとピボット&フィボナッチの検証します。
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