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DATE: CATEGORY: └システムトレード
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本日が最終回!
なんとかトレーディングシステムらしくなってきました。
さて、昨日は

1)月・火 見送り 当日イブニングで翌日イブニング予測
2)水・木 見送り 日中の動きで(翌日分の)イブニング予測
4)月・水 見送り 前日日中と前日イブニングで当日分イブニング予測

というルールでシステムロジックが完成した。
便宜上システムでは各システムをA、B、Cとした。
これを1つのシステムとして、それぞれに1枚ずつ
ポジションを割り振る。なので、売と買が同時に出たら
見送りとなる。その検証結果がこちら。

2007/9/18~2009/1/23

総損益 5120円
売買回数 255回
勝率 57.25%
PF 1.609
平均損益 20.08円
最大ドローダウン -780円

損益グラフの近似直線は

y = 14.582x + 68.514であり、
安定してグラフは上昇していた。
近似直線との交点も19個と
近似直線に近いグラフ波形であった。

3)をボツとしたものの、ポジティブに考えると
曜日の影響を受けないと考え、検証に追加したところ

総損益 5900円
売買回数 224回
勝率 57.14%
PF 1.702
平均損益 26.34円
最大ドローダウン -790円

となった。しかし、パフォーマンスは向上しているものの
損益グラフの近似直線は

y = 17.58x - 656.79 となり、
y軸切片 -656.79と低く、
グラフと直線の交差も5回であった。
08/10/1からグラフが急上昇しているため、
あの乱高下相場の恩恵を受けたためと考えられる。
これらのことから、やはり3)は除外して正解といえる。

このように、アイデアをすぐにシステムにしていくことは
簡単なことです。(データを持っていれば)
アイデアを思いついたらメモするクセをつけたり、
無料でダウンロードできるデータを集めたり、
市場が動いていないときでもやるべきことはたくさんあります。

また、このシステムはいつ頃まで様子を見て
いつ頃から実戦に投入していくか、また、
投入してどのようになったら運用をやめるか
など、これから考えていかなければならないことも
たくさんあります。特にドローダウンの更新は
システムへの信頼を揺るがす出来事のひとつです。
ただ、自分で作ったシステムならロジックへの改善は
そのまま次のシステムやバージョンアップという形で
反映させることができます。

今回は夕場限定という市場を対象にしましたが、
前場だけ、後場だけならどうか?
テクニカルを利用するとどうか?
海外の指標を用いるとどうか?
まだまだ発展の余地はあると思います。

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