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DATE: CATEGORY: └システムトレード
いまやっているピボット&フィボナッチのまえに、
これまで使ってきたシステムにAUD/JPYの1時間足の4本値を放り込んでみた。

自作した中で一番優秀なシステムに入れてみました。

期間は2010年1月4日~9月10日までの1時間足データと4時間足データを使用

bdcam 2011-05-15 16-17-29-745

bdcam 2011-05-15 16-18-55-582

条件は1時間足で出したピボットを用いて売買
4時間後に確定する4時間足で決済する。

1時、2時、3時、4時の時点で出た4本値をピボットし
S1,B1でそれぞれ買いと売りの新規建て。
逆行して反対が約定した時点でLCなので特にLCは設定せず。
4時の足が出た時点(終値)で決済したとする

例えば朝7時から毎時ちょうどになったら前の1時間の4本値からピボット
この場合朝5時のNYクローズの1時間足の4本値をつかう
8時になったら7時の、9時になったら8時の足を使う
11時になったらすべて決済。+10時の足を使って新規発注
12時、13時、14時で新規発注 15時で全部決済・・・・という感じ

この成績を見てわかること
・1月から9月まで毎日1時間以下の睡眠の繰り返すして発注+決済で5940回くらい作業
・片方、あるいは両方約定するのが3487回
・4時間の間に3.97円動くこともあった
・最大損失が1.2円で最大連敗数が13で最大ドローダウン-13.63円なのでまあまあ安心
・3分の1の取引回数だとしても1162回で128.43円利益、9ヶ月で12843pips(1枚)

開いてる4時間で4回注文でもいいかも
こんなんじゃシグナル公開は無理だな
指標発表時とかジャンプしたらどうするんだ?
59分50秒くらいに決済ということでお茶を濁す。

これのフィボナッチブレイクも作成しないと・・・
それがおわったらちゃんとピボット&フィボナッチの検証します。
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DATE: CATEGORY: └システムトレード
新システム完成!といっても
前からあったロジックを組み合わせただけなんですが
フォワードテストを兼ねてサイン公開

23時の先物取引終了~9時の寄付までに更新します。

そんなに大したロジックでもないので公開しちゃうかもです。

9月1日(水)の取引から実践開始!
※このサインに基づく売買は自己責任でお願いします。
DATE: CATEGORY: └システムトレード
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システムは前回出品したものとおなじ

【日経先物 夕場限定システム】
ペレの週足>システムトレードカテゴリー>夕場限定システム作成過程公開!!
これは以前のブログから転載したものですが、
作り方が書いてあります。
この記事を読んでいただくと作り方がわかります。
もちろんロジックも公開。作る時間がない方、面倒な方向けです。

【日経先物 ザラ場システム】
1週間の取引を週足形式で公開していますが、
そのポートフォリオの一角を担うシステム。
なかなか好調で 今年の成績は

総損益  340円
売買回数  35回
勝率  57.14%
PF  1.531
平均損益  9.71 円
最大ドローダウン  -185円

となってます。

【レアデータ】
日経225先物 SGXの4本値 金先物の4本値

僕が血眼になってWEB上を探しまくったあげく、
日本語サイトには有料データしかなく
海外サイトでいただいたもの。
ひさびさ英語使いました。
再配布禁止ではないので大丈夫なはず。

検索ワードは

『日経 先物 夕場限定システム』
『日経 先物 ザラ場システム』
『レアデータ 01/1/30~09/2/27 日経平均先物 SGX 4本値データ』
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DATE: CATEGORY: └システムトレード
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本日が最終回!
なんとかトレーディングシステムらしくなってきました。
さて、昨日は

1)月・火 見送り 当日イブニングで翌日イブニング予測
2)水・木 見送り 日中の動きで(翌日分の)イブニング予測
4)月・水 見送り 前日日中と前日イブニングで当日分イブニング予測

というルールでシステムロジックが完成した。
便宜上システムでは各システムをA、B、Cとした。
これを1つのシステムとして、それぞれに1枚ずつ
ポジションを割り振る。なので、売と買が同時に出たら
見送りとなる。その検証結果がこちら。

2007/9/18~2009/1/23

総損益 5120円
売買回数 255回
勝率 57.25%
PF 1.609
平均損益 20.08円
最大ドローダウン -780円

損益グラフの近似直線は

y = 14.582x + 68.514であり、
安定してグラフは上昇していた。
近似直線との交点も19個と
近似直線に近いグラフ波形であった。

3)をボツとしたものの、ポジティブに考えると
曜日の影響を受けないと考え、検証に追加したところ

総損益 5900円
売買回数 224回
勝率 57.14%
PF 1.702
平均損益 26.34円
最大ドローダウン -790円

となった。しかし、パフォーマンスは向上しているものの
損益グラフの近似直線は

y = 17.58x - 656.79 となり、
y軸切片 -656.79と低く、
グラフと直線の交差も5回であった。
08/10/1からグラフが急上昇しているため、
あの乱高下相場の恩恵を受けたためと考えられる。
これらのことから、やはり3)は除外して正解といえる。

このように、アイデアをすぐにシステムにしていくことは
簡単なことです。(データを持っていれば)
アイデアを思いついたらメモするクセをつけたり、
無料でダウンロードできるデータを集めたり、
市場が動いていないときでもやるべきことはたくさんあります。

また、このシステムはいつ頃まで様子を見て
いつ頃から実戦に投入していくか、また、
投入してどのようになったら運用をやめるか
など、これから考えていかなければならないことも
たくさんあります。特にドローダウンの更新は
システムへの信頼を揺るがす出来事のひとつです。
ただ、自分で作ったシステムならロジックへの改善は
そのまま次のシステムやバージョンアップという形で
反映させることができます。

今回は夕場限定という市場を対象にしましたが、
前場だけ、後場だけならどうか?
テクニカルを利用するとどうか?
海外の指標を用いるとどうか?
まだまだ発展の余地はあると思います。

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DATE: CATEGORY: └システムトレード
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昨日は思った以上に大したことない結果で
ちょっと先行き不安に…
でも、イブニングって翌日なわけでしょ?
月曜のローソクが金曜日に始まってるっておかしくね?

その前にルールをおさらい
1)当日イブニングで翌日イブニング予測
2)日中の動きで(翌日分の)イブニング予測
3)当日イブニングと当日日中で翌日イブニング予測
4)前日日中と当日分イブニングを1日として翌日分イブニング予測

その結果…
1)月曜日は取引しないとすると
+1840 57.96%に!!
さらに、木曜日取引しないと-30円という
特に有利な日も見つけてしまった。

2)順張り後 水、木取引しないと
+1370 51.67% +1370 50.42%に!
ただし金曜日は取引しないと-300円に!

3)順張り後 どの曜日を除外しても
+160 47.92%~+870 49.80%にしかなりません。→ボツ

4)月取引しないと +1580 54.58%に!!

これらの結果から
・月以外、当日イブニング陽線なら翌日イブニング寄付で売り
 当日イブニング陰線なら翌日イブニング寄付で買い
・月・火・金曜の日中陰線ならその日のイブニング寄付で売り
 日中陽線ならその日のイブニング寄付で買い
・9:00~19:00(20:00)が陽線なら月以外のイブニングは売り
 陰線なら買い
ということがわかった。
さらに月曜だけ取引というように、
各曜日を見てみるとそれぞれに不利有利のない
ニュートラルな曜日を発見した。
手数料や精神衛生上の理由から
これらの日も除外すると

1)月・火 見送り
2)水・木 見送り
4)月・水 見送り

となった。
LCも利確もないので、必然的に同時に
売買のサインが出た時は見送りとなる。

明日はいよいよ最終回!
ちゃんとしたシステムのテンプレートに乗せて
総損益 売買回数 勝率 PF 平均損益 最大ドローダウン 
を算出します。
また、損益グラフと近似直線などグラフから読み取れる情報から
システムについて考察していきます。

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